Es el modelo neozelandés. A la cabeza de ese coeficiente figurarían, entre otros, Intesa, HSBC, Santander o BBVA

Un informe de Credit Suisse titulado European banks core funding asegura que el principal reto para la banca europea llegará cuando se eliminen las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo. Entonces, los bancos se verán obligados a reducir su dependencia de la financiación mayorista a corto plazo que les llega desde el emisor europeo. Según Credit Suisse, esta situación llevará a la necesidad de acordar un ratio que defina la situación de liquidez de las entidades, del mismo modo que el BIS, el Tier I o el Core Tier I dan idea de la solvencia de los bancos.

El ejemplo más claro es el del Banco Central de Nueva Zelanda que elabora el ratio de liquidez con la siguiente fórmula: Recursos propios Tier I Financiación mayorista con plazo mayor a un año   Financiación minorista con plazo mayor a un año 90% de la financiación minorista con plazo inferior a un año, todo ello sobre créditos totales. Según esta fórmula, continúa el informe, el ratio de liquidez de la banca europea está cercano al 62% frente al 70% mínimo requerido por la metodología de  Nueva Zelanda. Eso implica que durante varios años van a tener que mejorar el ratio en una magnitud equivalente al 8% del balance.

Los bancos mejor posicionados en ratios de liquidez según metodología de Banco de Nueva Zelanda ajustada serían los italianos (Intesa Sanpaolo, Unicredito), griegos (NBG, EFG), españoles (SAN, BBVA), ingleses con exposición asiática (HSBC, Standard Chartered), el alemán Postbank, el austriaco Erste y el nórdico SEB. Los peor posicionados serían los británicos Lloyds y Royal Bank of Scotland, el alemán Commerzbank, el belga Dexia y el nórdico SHB.